Matematičke financije
M123 (2+0+2) - 6 ECTS bodova
MS Teams kod za 2023./2024. - wm0v74s
OSNOVNE INFORMACIJE
Kolegij Matematičke financije izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se temelji na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja se osnovni pojmovi uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama te kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.
- Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
| NASTAVNIK | KONZULTACIJE | |
|---|---|---|
| VODITELJ KOLEGIJA | izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak | Termin konzultacija |
OSNOVNA LITERATURA
- A. O. Petters, X. Dong, An Introduction to Mathematical Finance with Applications, Springer, 2016.
- A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.
DODATNA LITERATURA
- J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University
Press, 2004. - J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
- M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering,
Springer, 2005. - P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1999.
- T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 2000.
- Z. Vondraček, Financijsko modeliranje (web materijali: prvi dio, drugi dio), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u
Zagrebu, 2018.
RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE
Izvedbeni program kolegija Matematičke financije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod dsbz0qx.| TERMIN | PREDAVAONICA | |
|---|---|---|
| PREDAVANJA I SEMINARI | Srijeda, 8:15 - 11:30 | RP-2 |
PRAVILA POLAGANJA ISPITA
1. KOLOKVIJI I PROJEKTNI ZADATAK
- Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija i zadan jedan projektni zadatak kojeg studenti kontinuirano rješavaju tijekom semestra.
- Kolokviji će biti koncipirani kao set pitanja s višestrukim izborom točnih odgovora.
- Bez obzira na ostvaren rezultat na kolokvijima, svi studenti imaju pravo pristupiti usmenom ispitu i izlaganju seminara, tim redom.
- Kolokviji nose najviše 20% ocjene, što znači da studenti koji nisu pristupili kolokvijima ispit mogu položiti najviše ocjenom dobar (3).
- Projektni zadatak zadaje se na početku kolegija, kontinuirano rješava tijekom semestra te se dobiveni rezultati izlažu nakon usmenog ispita.
2. USMENI ISPIT
- Na usmenom ispitu odgovara se gradivo cijelog kolegija.
3. IZLAGANJE REZULTATA PROJEKTNOG ZADATKA
- Sastoji se od javne prezentacije i obrane rješenja projektnog zadatka.
- Pisani izvještaj s rješenjem projektnog zadatka treba barem pet dana prije izlaganja poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI
Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku
OBAVIJESTI
- Kod za uključenje na kolegij u aplikaciji Microsoft teams za akademsku 2023./2024.: wm0v74s
- Upute za izradu seminara
- Korisni linkovi:
You are not authorised to post comments.