Upravljanje kreditnim rizicima
E009 (2+0+2) - 4 ECTS boda
OSNOVNE INFORMACIJE
Upravljanje kreditnim rizicima izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjeru: Financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je studente naučiti što je kreditni rizik. Naučiti studente dio teorije o kreditnom riziku. Naučiti koji su to faktori utjecaja na rizičnost - poduzeća, malih poduzeća, stanovništva. Naučiti kreirati scoring/rejting modele. Naučiti validirati scoting/rejting modele. Naučiti osnovne koncepte Basel 2 standarda. Naglasak je na izgradnji, testiranju i primjeni scoring modela u praksi. Studenti kroz ovaj predmet rade na konkretnim podacima kreditnih institucija.
- Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
| NASTAVNIK | KONZULTACIJE | |
|---|---|---|
| VODITELJ KOLEGIJA | prof. dr. sc. Nataša Šarlija | |
OSNOVNA LITERATURA
- Caouette, J.B., Altman, E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &Sons, New York, 1998.
- Siddiqi, N., Credit Risk Scorecard, John Wiley & Sons, Inc., New Yersey, 2006.
- N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
Izvedbeni program kolegija Upravljanje kreditnim rizicima realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara).
IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA
Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, R). Ocjena se formira kao prosječna ocjena ostvarena na temelju sljedećih ocjena iz: (i) aktivnosti u rješavanju zadataka i praktičnih problema; (ii) domaćih zadaća; (iii) 2 projektna zadatka gdje se prvi projektni zadatak odnosi na izvođenje klasične kreditne analize na primjeru poduzeća, a drugi projektni zadatak se odnosi na izradu scoring modela za kredite stanovništvu; (iv) ocjena iz kolokvija koje studenti pišu tijekom semestra.
Više o kolegiju možete vidjeti na sljedećem linku.
NASTAVNI MATERIJALI
|
Nastavne cijeline |
Nastavni materijali |
|
|
Informacije o kolegiju |
Cjeline. Način polaganja ispita. Raspored kolokvija. (prezentacija) |
|
|
Definicija kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza. |
Definicije kreditnog rizika. |
Definicija kreditnog rizika (prezentacija) |
|
Klasična kreditna analiza. |
Što je klasična kreditna analiza. 6 K analiza. Financijski i nefinancijski aspekt analize. Prikaz banke (kratke upute) |
|
|
Klasična kreditna analiza (tekst) |
||
|
1. projektni zadatak: Softver Rejting.exe Upute za instaliranje i upotrebu Rejting.exe Analiza slučaja - upute Upute za izradu projektnog zadatka Objašnjenje financijskih omjera |
||
|
Nedostaci klasične kreditne analize |
||
|
Kredit scoring modeli - poduzeća |
Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti |
Usporedba izvještaja: |
|
Modeli bazirani na računovodstvenim podacima. Prethodna istraživanja. Modeli bazirani na cijeni dionice. (prezentacija) |
||
|
Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj cijeni (tekst) |
||
|
Predicting corporate bankruptcy: where we stand? (Aziz, Dar, 2006.) |
||
|
Corporate Collapse (Hale, 1989) |
||
|
Modeli za mala i srednja poduzeća |
Specifičnost modela za SME. Problemi izgradnje. Iskustva implementiranih modela. (prezentacija) |
|
|
Modeli za mala i srednja poduzeća (tekst) |
||
|
Podaci - SME (podaci) Opis varijabli (opis) |
||
|
Kredit scoring modeli - stanovništvo |
Kredit scoring modeli za stanovništvo |
Krediti za stanovništvo. Subjektivna kreditna analiza. Kredit scoring modeli. (prezentacija) |
|
Kredit scoring modeli za stanovništvo (tekst) |
||
|
Credit scoring using neural and evolutionary techniques (Yobas, Crook, Ross, 2000.) |
||
|
Consumer Credit and Statistics (Hand, Jacka, 1998 ) |
||
|
Upotreba, primjena i validiranje kredit scoring modela |
Analiza karakteristika |
Studija provedivosti. Definicija uzorka. Prikupljanje podataka. Analiza karakteristika. (prezentacija) |
|
Analiza karakteristika objašnjenje (tekst) |
||
|
Analiza karakteristika (Siddiqi, Credit risk scorecards, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, pp. 77-87) (tekst) |
||
|
Opis podataka (tekst) |
||
|
Datoteka podataka (xls) |
||
|
Modeliranje |
Zaključivanje o odbijenima. Modeliranje scor-kartice. (prezentacija) |
|
|
Logistička regresija. (prezentacija) |
||
|
R program. |
||
|
Validacija scoring modela |
Validacija scoring modela (prezentacija) |
|
|
Primjer baze podataka_validacija (xlsx) |
||
|
Relative cost of misclassification (prezentacija) |
||
|
Validating rating models, Guidlines on credit risk management, OeNB (tekst) |
||
|
Implikacije scoringa na banke (prezentacija) |
||
|
Upotreba i primjena kredit scoring modela. (tekst) |
||
|
Baselski standardi |
Opis Basela 2. Rejting agencije. |
Basel 3 (prezentacija) |
|
Kratak opis Basela 3 (tekst) |
||
|
Rejting agencija (Pavković, Vedriš, 2011) |
||
OBAVIJESTI
7. 6. 2023.
Novo - Do sada ostvarene rezultate na temelju kolokvija i projekata možete pogledati ovdje
3. 6. 2023.
Do sada ostvarene rezultate na temelju kolokvija i projekata možete pogledati ovdje
You are not authorised to post comments.